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バックテストは優秀な一方、実運用では損を出す自動売買システムが少なくありません。

その理由としてあげられるのが、ロジックのカーブフィッティングと陳腐化です。

為替市場だけに限った話ではなく、似たような値動きというのは存在しますが、全く同じ
相場というのは存在しませんから、過去の相場で利益を出すように過剰に調整してしまう
と、未来の相場では対応できなくなる場合がほとんどです。

ロジックが相場に合わなくても必要以上に高パフォーマンスを出すケースというのはゼロ
ではありませんが、たまたま運が良かっただけの話です。
このような場合に必ず利益が出るというわけではありませんし、損失が出る可能性のほう
が圧倒的に高いことから、資産を減らし続けて終わってしまうというわけです。

このようなロジックのカーブフィティングや陳腐化を防ぐためにはバックテストを長期間
にわたり行うというのが一つの対策となるわけですが、「USDJPY5本の矢」は2001年
1月から2016年9月までという189ヶ月間(15年9ヶ月)にわたってバックテストを行い
ました。

設定変更なパラメーターが幾つか用意されていますが、全てデフォルト値で設定した場合
の結果という前提で、トレード勝率は60%強、プロフィッタファクターは1.14という値
になっています。

トレード回数は33544回ですから、月平均177回となり、それなりに信憑性のある結果
といえるのではないでしょうか。

「USDJPY5本の矢」はリミット、ストップの値からスプレッド・スリッページの許容値
最大保有ポジション数など自由に設定できますので、これらのパラメーターを変えること
で、当然ながらパフォーマンスも変わってきます。